每笔按真实成交价记账，费用按佣金万 2.5（最低 5 元）+ 卖出印花税 0.05% 重算。 价差 0.12 元才覆盖成本。
python3 scripts/t.py add --sell 39.05 --buy 38.55python3 scripts/web_report.py 这里就有数据了。RSI 均值回归策略的信号位置（回测用，非实盘成交）。信号在 T 日收盘产生，T+1 开盘成交。
| 日期 | 方向 | 成交价 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 卖出 S | 21.48 | 信号离场 |
| 2026-03-25 | 买入 B | 19.74 | 信号建仓 |
| 2026-04-22 | 卖出 S | 24.55 | 信号离场 |
| 2026-11-03 | 买入 B | 33.57 | 信号建仓 |
策略（RSI 均值回归）vs 买入持有，含全部交易成本，起始 2 万。
距历史最高点的距离（水下曲线）。最大回撤 -31.9%，基准 -56.4%。
最好 2025 年 +72.6%， 最差 2018 年 -23.6%。
回撤由净值序列实时计算，不是外部引用。
| 年度 | 最大回撤 | 夏普 | 交易 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | -31.9% | -1.33 | 5 | 0% |
| 2019 | -7.8% | 1.61 | 3 | 100% |
| 2020 | 0.0% | 0.00 | 0 | — |
| 2021 | -13.9% | 1.68 | 6 | 100% |
| 2022 | -21.6% | 0.46 | 7 | 67% |
| 2023 | -8.3% | 2.02 | 8 | 100% |
| 2024 | -28.4% | 0.22 | 15 | 38% |
| 2025 | -9.8% | 2.22 | 9 | 75% |
| 2026 | -8.6% | 2.05 | 4 | 100% |
| 年度 | 策略 | 基准 | 超额 | 最大回撤 | 夏普 | 交易 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -23.6% | -27.9% | +4.2% | -31.9% | -1.33 | 5 | 0% |
| 2019 | +21.1% | +90.7% | -69.6% | -7.8% | 1.61 | 3 | 100% |
| 2020 | 0.0% | +7.9% | -7.9% | 0.0% | 0.00 | 0 | — |
| 2021 | +41.5% | +22.6% | +18.9% | -13.9% | 1.68 | 6 | 100% |
| 2022 | +9.5% | -18.5% | +28.0% | -21.6% | 0.46 | 7 | 67% |
| 2023 | +32.5% | -4.8% | +37.3% | -8.3% | 2.02 | 8 | 100% |
| 2024 | +1.7% | +28.0% | -26.3% | -28.4% | 0.22 | 15 | 38% |
| 2025 | +72.6% | +33.3% | +39.3% | -9.8% | 2.22 | 9 | 75% |
| 2026 | +44.3% | +83.3% | -39.0% | -8.6% | 2.05 | 4 | 100% |
同一份数据、同一套成本模型下的横向比较。RSI 均值回归是当前实盘采用的策略。
| 指标 | RSI均值回归 | 布林带回归 | 双均线趋势 | 通道突破 | 买入持有(基准) |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益率 | +21.9% | +20.6% | -4.3% | -4.6% | +20.2% |
| 最大回撤 | -31.9% | -43.8% | -60.0% | -59.6% | -56.4% |
| 夏普比率 | 0.94 | 0.79 | 0.03 | -0.00 | 0.62 |
| 卡玛比率 | 0.69 | 0.47 | -0.07 | -0.08 | 0.36 |
| 胜率 | +67.9% | +60.5% | +35.5% | +35.3% | +0.0% |
| 完整回合数 | 28.00 | 38.00 | 62.00 | 51.00 | 0.00 |
| 盈亏比 | 3.07 | 2.40 | 0.89 | 0.83 | 999.00 |
| 总费用 | 1,028 | 1,843 | 1,095 | 852 | 5 |